套保效果评估提出三维量化框架

针对企业普遍以套保盈亏绝对值评判效果的做法，有文章提出以风险降低程度、波动率优化、VaR极端风险检验三项指标评估套期保值有效性，并要求三项同时达标，单一指标达标被视为存在结构性缺陷。 其中风险降低程度按（现货方差-套保组合方差）/现货方差计算：高于70%为优秀，50%~70%为有效，30%~50%为基本有效，低于30%为无效；VaR采用95%、99%双置信水平对比现货与套保组合。该框架为文章提出的评估方法，并非监管规定或已获验证的行业标准。

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还没有足够的连续观测数据，暂不绘制趋势。